A 附录：相关资源

A.1 主要教材

A.1.1 传统教材

  • (Greene W H, 2018)：Greene, William H. 2018. Econometric analysis. 8th ed. Boston: Prentice Hall.

  • (Gujarati D N 等, 2017)：Gujarati, Damodar N., and Dawn C. Porter. 2017. Basic Econometrics. 6ed.

  • (Wooldridge J M, 2020)：Wooldridge, Jeffrey M. 2020. Introductory Econometrics a Modern Approach. 7ed. Australia: Cengage.

  • (Hill R C 等, 2018)：Hill, R. Carter, William E. Griffiths, and Lim, G. C. 2018. Principles of Econometrics. 5th ed. NJ: John Wiley & Sons.

  • (Angrist J D 等, 2008)：Angrist, Joshua D., and Jörn-Steffen Pischke. 2008. Mostly Harmless Econometrics An Empiricist’s Companion. Princeton University Press.

  • (Cameron A C 等, 2005)Cameron, Adrian Colin, and P. K. Trivedi. 2005. Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press. 出版年份较久远，后续也无再编新版本。作者还编写了一本stata配套教材(Cameron A C, 2009):Cameron, A. Colin. 2009. Microeconometrics Using Stata. College Station, Tex: Stata Press.

  • (HANSEN B, 2021)： HANSEN B. Econometrics[J]. , 2021. 内容恢弘，前沿更新追踪。博士研究生适用。作者一直在持续改进和维护免费教学资料。online site

A.1.2 R软件教材

  • (Kleiber C 等, 2008)：Kleiber, Christian, and Achim Zeileis. 2008. Applied Econometrics with R. New York: Springer.作者之一为 【奥地利】因斯布鲁克大学(Universität Innsbruck)统计学院教授Achim Zeileis的个人网站（链接）。

  • (Schmelzer A G Martin Arnold, 2021)：Schmelzer, Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber, and Martin. 2021. Introduction to Econometrics with R. online: slef.【online book site】

  • (Heiss F, 2020)：Heiss, Florian. 2020. Using R for Introductory Econometrics. 2nd ed. Dusseldorf, Germany: Independently Published. 该书有一个配套的网站（链接），图书还提供给了免费在线html版本（链接）。

A.2 在线资源

  • 纽约大学斯特恩商学院William Greene教授，其他著作可以参看他的个人网页（链接）。他讲授博士生课程《Applied Econometrics》（课程资源链接）和《Applied Econometrics: Topics in the Analysis of Panel Data》（课程资源链接）。主要参考教材：(Greene W H, 2018)《Econometric analysis》。

  • 威斯康辛大学经济学系（niversity of Wisconsin. Department of Economics）Hansen Bruce教授的个人网页（链接）。持续整理和编写了两部计量教学手稿。

  • 麻省理工大学经济学系Joshua Angrist 教授的个人网页（链接）。提供了他研究中的一些数据，例如(Angrist J D, 2021)Angrist Data Archive website。

  • 美国波特兰州立大学（ Portland State University）经济学教授Kuan-Pin Lin 的 “Econometric Analysis by Examples” 项目网站（链接）。里面有R代码和数据实例。项目主要基于作者的著作《Computational Econometrics: GAUSS Programming for Econometricians and Financial Analysts》。里面还有厦门大学王亚南研究中心的参与。他还讲授了博士生课程《EC 571 Advanced Econometrics》（课程网站链接）。主要参考教材(Greene W H, 2018)《Econometric analysis》。

  • 【奥地利】因斯布鲁克大学(Universität Innsbruck)统计学院教授Achim Zeileis的个人网站（链接）。课程材料《Applied Econometrics with R》

  • (Ani K, 2021)“The Econometrics Academy YouTube Channel”的配套资源站点（网址）。提供了多个学历层次的计量经济学内容，完全免费开放，还有视频教学。基于多种统计软件，包括R分析代码。

A.3 github仓库

  • 纽约大学斯特恩商学院 Conlon Chris的博士生计量课程仓库(Conlon C, 2021a, 2021b)。slide基于Latex编写（实际可能也是Rmarkdown编译出来的）；exercise基于Rmarkdown编写。包括两个仓库：

《applied-metrics》repo。主要参考教材(Greene W H, 2018)《Econometric analysis》。

《micro-metrics》repo。主要参考教材(Cameron A C 等, 2005)《Microeconometrics: methods and applications》。

  • 俄勒冈大学2019年开设的博士研究生计量课程III(Rubin E, 2021)。Econometrics III (Spring 2019) at the University of Oregon (taught by Dr. Ed Rubin), github repo “EC525S19”. 主要参考教材(Angrist J D 等, 2008)《Mostly Harmless Econometrics An Empiricist’s Companion》和(Cameron A C 等, 2005)《Microeconometrics: methods and applications》。

其github账户下还有多门课程，包括研究生《applied econometrics course—focusing on prediction》、博士生《Causally oriented doctoral econometrics》，另外还有他个人参与的研究项目。基于R代码，还有Rmd原始文档，值得珍藏和学习。

slide里关于工具变量分析IV的韦恩图解释比较有意思。参看 slide。

  • Constantin Colonescu的在线电子书《Principles of Econometrics with R》bookdown url。配套提供了R包PoEdata（见github repo ccolonescu/PoEdata）。主要参考教材：(Hill R C 等, 2018)《Principles of econometrics》。

  • 布拉格经济学院 Tomas Formanek的研究生课程《Advanced Econometrics 1 (4EK608)》，github repo。基于R和Rmarkdown编写，有R 代码和Rmarkdown文件。主要参考教材：(Greene W H, 2018)《Econometric analysis》和(Wooldridge J M, 2020)《Introductory econometrics a modern approach》。

  • (Deer L, 2021)的github repo: hayashir: R Companion for “Econometrics” by Fumio Hayashi。github repo。主要参考教材：“Econometrics” by Fumio Hayashi。博士研究生计量课程配套资料，基于R语言，主要是数据集。维护时间：2018年。

A.4 相关R包

独立开发的计量分析R包：

  • CRAN Task View: Econometrics。CRAN官方维护，各种计量分析包的集合整理。

  • systemfit(Hamann A H and J D, 2019)。联立方程分析SEM。

  • estimatr(Blair G 等, 2021)。github repo. Intro: Fast procedures for small set of commonly-used, design-appropriate estimators with robust standard errors and confidence intervals. 工具变量分析IV和两阶段最小二乘法TSLS。

相关教材和课程的配套专用R包：